روی نمودار گذشته، تقریباً هر روشی خوب به نظر می‌رسد. همیشه سقفی پیدا می‌شود که درست روی یک سطح مربع ۹ نشسته، یا کفی که با یک رویداد نجومی هم‌زمان شده است. پرسش واقعی این است: آیا روش بیشتر از شانس کار می‌کند؟ در این مقاله پنج اصل برای پاسخ دادن صادقانه به این پرسش را مرور می‌کنیم.
۱. قاعده را پیش از دیدن نتیجه بنویسید
پیش از آزمون، دقیق بنویسید چه چیزی را می‌سنجید: از کدام نقطه شروع می‌کنید، کدام زاویه‌ها را حساب می‌کنید، «واکنش قیمت» یعنی چه، و تا چه فاصله‌ای از سطح را «برخورد» می‌دانید. اگر این‌ها را پس از دیدن نمودار انتخاب کنید، ناخواسته همان تنظیمی را برمی‌گزینید که روی گذشته بهتر جواب داده است.
۲. با یک مبنای تصادفی مقایسه کنید
«قیمت ۱۲ بار به سطوح مربع ۹ واکنش داد» بدون شمار فرصت‌ها و یک مبنای مقایسه کافی نیست. گروه مقایسه باید تعداد سطح‌ها، دامنهٔ قیمت، فاصله از نقطهٔ شروع و بازهٔ مشاهدهٔ مشابه داشته باشد. پیش از آزمون، روش ساخت سطح‌های تصادفی را مشخص کنید؛ تغییر سادهٔ نقطهٔ شروع یا جابه‌جایی زمانی رویدادها می‌تواند یک مبنای مقایسه باشد، به شرط آنکه با پرسش پژوهش سازگار باشد. برتری در یک آزمون اولیه به‌تنهایی اثبات اثر نیست.
۳. دادهٔ آزمون را کنار بگذارید
داده را به ترتیب زمان جدا کنید: دورهٔ قدیمی‌تر برای تنظیم و دورهٔ بعدی برای آزمون نهایی. در دادهٔ بازار، درهم‌ریختن تصادفی کندل‌ها ممکن است اطلاعات آینده را به گذشته منتقل کند. اگر نتیجهٔ دورهٔ آزمون را دیدید و تنظیمات را تغییر دادید، آن دوره دیگر آزمون دست‌نخورده نیست و به دادهٔ تازه نیاز دارید.
نقطهٔ شروع هم باید در زمان تصمیم قابل‌شناسایی باشد. سقف نهایی یک ماه تا پایان همان ماه معلوم نیست؛ پیوتی که برای تأیید به سه کندل بعدی نیاز دارد، فقط پس از بسته شدن آن سه کندل قابل استفاده است. معامله یا ارزیابی پیش از آن زمان، «نگاه به آینده» وارد آزمون می‌کند.
۴. هزینهٔ معامله را حساب کنید
کارمزد، فاصلهٔ خرید و فروش و لغزش قیمت باید در نتیجه لحاظ شوند. باجگرویچ و اسکایه (۲۰۱۲) برای مجموعهٔ قواعد تکنیکال و دادهٔ داوجونز مورد مطالعهٔ خود نشان دادند هزینه‌های اندک معامله عملکرد تاریخی را از بین می‌برد. این نتیجه دربارهٔ همان آزمون است و حکم کلی دربارهٔ همهٔ روش‌ها و بازارها نیست. مقالهٔ اصلی.
۵. مراقب آزمون‌های پرشمار باشید
اگر ده‌ها زاویه، سیاره و تنظیم را امتحان کنید، چندتایی صرفاً به‌خاطر شانس خوب به نظر می‌رسند. پارک و اروین (۲۰۰۷) در مرور ۹۵ مطالعهٔ جدیدتر، نتایج مثبت، منفی و مختلط یافتند و مشکلاتی مانند داده‌کاوی، انتخاب قواعد پس از دیدن نتیجه و برآورد هزینه و ریسک را برجسته کردند. تعداد تنظیمات امتحان‌شده را ثبت کنید، آزمون‌های پرشمار را در ارزیابی آماری لحاظ کنید و نتیجهٔ ناموفق را هم گزارش دهید. مرور اصلی.
یک طرح نمونه برای مربع ۹
این طرحی است که می‌توانید خودتان اجرا کنید:
- در پایان هر ماه، سقف و کف همان ماه را از کندل‌های بسته‌شده ثبت کنید؛ بررسی سطوح فقط از ماه بعد آغاز شود.
- سطوح ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۰ درجه را از هر نقطه حساب کنید.
- واحد قیمت، مرکز و گام شبکه، نحوهٔ گرد کردن، فاصلهٔ مجاز برخورد و افق مشاهده را ثابت کنید. مثلاً فقط اولین برخورد هر سطح در ماه بعد را با معیار ازپیش‌نوشته‌شده ارزیابی کنید.
- برای گروه مقایسه، سطح‌هایی با تعداد و دامنهٔ مشابه بسازید و همان قواعد برخورد و مشاهده را اجرا کنید.
- نرخ واکنش، تعداد نمونه و عدم‌قطعیت دو گروه را در دورهٔ آزمون مقایسه کنید. برخوردهای هم‌پوشان را نمونه‌های مستقل فرض نکنید.
این طرح، آزمون «واکنش قیمت» است. برای سنجش بازده معامله باید قواعد ورود، خروج، اندازهٔ موقعیت و هزینه‌ها نیز از پیش مشخص باشند. اگر در یک کندل هم حد سود و هم حد ضرر لمس شده باشد، دادهٔ OHLC به‌تنهایی ترتیب آن‌ها را نشان نمی‌دهد؛ از دادهٔ ریزتر یا یک فرض محافظه‌کارانهٔ اعلام‌شده استفاده کنید.
چه چیزی در گزارش نتیجه ثبت کنیم؟
- منبع داده، نماد، منطقهٔ زمانی، بازهٔ کندل و تاریخ شروع و پایان هر دوره.
- نسخهٔ قواعد، همهٔ تنظیمات آزموده‌شده، روش ساخت گروه مقایسه و تعداد فرصت‌ها.
- نرخ واکنش برای آزمون سطح؛ و برای آزمون معاملاتی، بازده پس از هزینه، افت سرمایه و تعداد معاملات.
- داده‌های حذف‌شده، کندل‌های ناقص، فرض‌های اجرای معامله و نتیجه‌های منفی یا نامطمئن.
آزمایشگاه اعتبارسنجی GannEnigma
ما در حال ساخت ابزاری هستیم که همین آزمون‌ها را روی دادهٔ واقعی اجرا می‌کند و نتیجه را، مثبت یا منفی، منتشر می‌کند. به نظر ما نتیجهٔ منفی به همان اندازهٔ نتیجهٔ مثبت ارزشمند است: به معامله‌گر می‌گوید روی چه چیزی حساب نکند. برای خبر شدن از نخستین گزارش‌ها، صفحهٔ خدمات ویژه را ببینید.
این مقاله آموزشی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.